Форум по Forex Tester 3

Наш сайт www.forextester.ru
Текущее время: Сб янв 21, 2017 9:34 pm

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 12:30 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 11:44 am
Сообщения: 329
или как изменение одного параметра скользящей может превратить прибыльную стратегию в убыточную

Описание стратегий, основанных на индикаторах
Индикаторы являются, пожалуй, самым популярным элементом всех стратегий. Если не брать во внимание приверженцев Price Action и людей, торгующих исключительно на новостях, то практически любой трейдер использует тот или иной индикатор. Среди всех индикаторов однозначно наибольшей популярностью пользуются скользящие средние.

Что показывают скользящие средние?
Скользящие средние выдают информацию по сразу 2 чрезвычайно необходимым факторам:
1. Направление тренда
2. Ценность инструмента

Направление тренда – это параметр, показывающий, какой тип сделок следует открывать, buy или sell. При восходящем тренде рекомендуется открывать только сделки на покупку, а при нисходящем – только на продажу.

Ценность – это параметр, показывающий, какова реальная стоимость актива.

Рассмотрим пример.
Акции известной компании стоят $73 за штуку. Работники замечательно выполняют свою работу и производят качественную продукцию. Внезапно на совете директоров принимается решение об увольнении генерального директора. После выхода в свет этой новости стоимость акций за 1 день падает до отметки в $59 за акцию.
Означает ли все вышесказанное, что компания стала работать в 1,23 раза хуже? Значит ли это, что продукция вдруг в одночасье стала менее востребованной? Разумеется, нет. Именно в этом и состоит разница между ценой и ценностью. Ценность акции не изменилась для инвесторов и составляет $73, а вот ее цена для трейдеров равняется $59.
Именно ценность и показывает скользящая средняя – она учитывает некоторый диапазон и находит средний показатель за выбранный период. В нашем примере, цена акции безусловно поднимется в обозримом будущем, так как макроэкономические показатели компании остались прежними.

Почему данная стратегия представляет интерес?
Ключевой сложностью при использовании стратегий, основанных на любых индикаторах, является выбор периода. Некоторые трейдеры охотно открывают сделки, когда скользящая средняя с периодом в 20 пересекает другую с периодом в 40 на дневных графиках; другие трейдеры предпочитают использовать скользящие с периодами в 15 и 50 на 4-часовых графиках.
Для того, чтобы ответить на вопрос, какой же период использовать, размышления и предположения не имеют никакого смысла, поэтому предлагаем обратиться непосредственно к тестированию.

Описание стратегии

Сигнал на покупку: скользящая средняя с более коротким периодом пересекают скользящую с более длинным периодом снизу-вверх.

Вложение:
Buy signal Russian.png
Buy signal Russian.png [ 155.86 КБ | Просмотров: 1746 ]


Сигнал на продажу: скользящая средняя с более коротким периодом пересекают скользящую с более длинным периодом сверху вниз.

Вложение:
Sell signal Russian.png
Sell signal Russian.png [ 145.94 КБ | Просмотров: 1746 ]


Результаты тестирования
Мы протестировали вышеизложенную стратегию:
• на валютной паре EURUSD
• на дневном тайм фрейме
• на исторических данных ECN Feed
• на периоде с 27.07.2003 по 27.07.2015
• на параметрах 30, 40, 50, 60 для короткой скользящей
• на параметрах 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 для длинной скользящей
Основные результаты даны в таблице ниже:

Вложение:
D1 table Russian.png
D1 table Russian.png [ 47.47 КБ | Просмотров: 1746 ]


Поскольку по сути только прибыль и максимальная просадка являются решающими данными для анализа прибыльности стратегии, в этой таблице были приведены только они. Вы можете скачать более подробный отчет здесь:
Вложение:
2 SMAs.zip [40.01 КБ]
Скачиваний: 109


Среди всех протестированных периодов, дуэт SMA (50) и SMA (160) дали наилучший результат: 11 442 пункта прибыли за 12 лет (в среднем, 953 пункта в год). Наихудший результат принадлежит паре SMA (40) и SMA (80): 3 492 пункта (в среднем, 291 пункт в год).

Вдобавок к этому, скользящие с периодами 50 и 160 показали самую низкую просадку депозита – 2 372 пункта. Максимальная просадка является даже более важным параметром, нежели прибыльность, так как основная задача любого трейдера сохранить свой депозит и только затем преумножить его. Благодаря максимальной просадке мы сможем вычислить оптимальный лот для торговли

Другая полезная статистика по лучшему результату:
1. Количество сделок: 18
2. Прибыльных сделок: 13 (72,22%)
3. Убыточных сделок: 5 (27,78%)
4. Прибыльных сделок подряд: 5
5. Убыточных сделок подряд: 2

Как это применить на практике
1. Допустим, Вы открыли депозит размером в $1 000
2. Вы выбрали стратегию, основанную на пересечении 2 скользящих средних
3. Вы устанавливаете периоды этих индикаторов как 50 и 160 (из-за предыдущих результатов тестирования)
4. Вы открываете сделки с лотом в 0.01 (каждый пункт равен 10 центам)
5. Через год Вы, вероятнее всего, будете иметь $1000 + $95 = $1095
6. Потенциальные риски равняются $237. Это означает, что в самый худший день года Вы посмотрите на график и увидите, что рынок двинулся против Вашей сделки на расстояние 237 пунктов.
7. 237 пунктов = $237 = 23,7% Вашего депозита. Опытные трейдеры вроде Александра Элдера советуют рисковать не более 6% депозита в месяц. Если трейдер придерживается этого обязательного правила, через год он(а) потеряет максимум 52,41% изначального капитала. Принимая, это все во внимание мы можем рассчитать идеальный лот для наших условий: 0,01 * 52,41% / 23,7% = 0,02
Подводя итог, приходим к выводу, что лучше всего открывать сделки с лотом 0,02. В этом случае Вы будете рисковать в худшем случае немногим больше половины депозита и, наиболее вероятно, заработаете $190 к концу года (при изначальном депозите в $1000)

Плюсы
Вы увеличили депозит на 19%, подвергая его относительно малым рискам

Минусы
Для тех трейдеров, которые пришли на Форекс ради эмоций и кипучей деятельности, а не денег (а таких большинство) будет невероятно сложно открывать 1-2 сделки в год. Более того статистический показатель «Убыточных сделок подряд: 2» означает, что на протяжении 1,5-2 лет на Вас будет психологически давить открытая убыточная сделка.

Предвещая комментарии трейдеров, которые не могут себе представить, как это открывать 1-2 сделки в год, а затем не делать ничего, мы подготовили отчет по тестированию на 4-часовом тайм фрейме.

4-часовой тайм фрейм

Вложение:
H4 table Russian.png
H4 table Russian.png [ 49.57 КБ | Просмотров: 1746 ]


Первое, что бросается в глаза в таблице, так это то, что параметры-победители предыдущего теста на D1 (50 и 160) оказались внизу списка и гарантировали бы Вам одни из худших результатов: всего лишь 2 515 пунктов за 12 лет. Это еще раз доказывает, что абсолютно все должно тестироваться, а предположения и догадки губительны для Вашего торгового счета. Если Вы относитесь к большим поклонникам 4-часового тайм фрейма, тогда обратите внимание на периоды 30 и 100. На исторических данных они показали прирост в 7 221 пункт. Тем не менее, этот результат хуже лучшего результата на дневном графике в 11 442 : 7 221 = 1,58 раз
Максимальная просадка, в свою очередь, была несколько выше.

Другая полезная статистика по лучшему результату:
1. Количество сделок: 218
2. Прибыльных сделок: 84 (38,53%)
3. Убыточных сделок: 134 (61,47%)
4. Прибыльных сделок подряд: 5
5. Убыточных сделок подряд: 8

Плюсы
Открывать 1,5 сделки в месяц сравнительно к открытию 1,5 сделок в год может быть психологически проще и интереснее для большинства трейдеров

Минусы
Значительно меньший доход и больший риск, чем на дневном ТФ; большое количество убыточных сделок, 8 из которых шли подряд.

Часовой тайм фрейм
Наконец, мы протестировали данную стратегию на, пожалуй, самом популярном ТФ среди дэйтрейдеров.

Вложение:
H1 table Russian.png
H1 table Russian.png [ 50.75 КБ | Просмотров: 1746 ]


Результаты тестирования на часовом ТФ оказались даже хуже, чем на H4. Скользящие с периодами в 60 и 160 (лучшие на H1) показали 4 870 пунктов за 12 лет (в среднем, 405 пунктов в год), что в 2 раза хуже, чем лучший результат на дневном ТФ. 12 последних строк таблицы показывают, что в долгосроке Вы можете даже остаться в минусах, если будете использовать эту стратегию на часовых графиках и выберете неправильные параметры для скользящих.
Мы особенно хотим обратить Ваше внимание на результаты SMA (30) и SMA (120) против SMA (30) and SMA (140). В первом случае, трейдер потерял -1710 пунктов, в том время как изменение параметра второй скользящей на 20 принесло прибыль в размере 1,357 пунктов.
Немногим более 3000 пунктов – это огромная разница и еще одно доказательство важности тестирования.

Другая полезная статистика по лучшему результату:
1. Количество сделок: 501
2. Прибыльных сделок: 195 (38,92%)
3. Убыточных сделок: 306 (61,08%)
4. Прибыльных сделок подряд: 5
5. Убыточных сделок подряд: 9

Плюсы
Нет

Минусы
Самый низкий доход; возможность проиграть существенную часть депозита

Вывод
Данный тест доказал, что трейдер должен быть не игроком, а ученым. Ученые делают предположения и в последствие тестируют свои идеи с целью обнаружения их правильности или ошибочности.

Что касается текущей стратегии, основанной на пересечении скользящих средних, то она в большинстве случаев способна приносить прибыль.
Результаты тестирования свидетельствуют о том, что прибыльнее всего использовать скользящие с периодами 50 и 160 на дневном тайм фрейме. В этом случае, за 12 предыдущих лет Вы бы заработали 11 442 пункта и увеличивали бы Ваш депозит в среднем на 19% каждый год.

Предупреждение
Компания Forex Tester Software, Inc. не несет ответственности за Ваши доходы и убытки. Мы тестируем стратегии на программе Forex Tester и предоставляем подробную статистику, полученную на исторических данных. Ответственность за принятие решения об использовании результатов тестирования в реальной торговле возлагается исключительно на Вас.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 2:39 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср фев 17, 2016 9:50 am
Сообщения: 4
О том что просто со скользящими средними много не заработаешь давно известно, но вот если их включить в ТС и еще несколько индикаторов добавить, то можно улучшить прибыльность.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB