Вопрос по оптимизатору стратегий

[Mike]

Вообщем, проблема такая:

Запускаю оптимизатор выбираю стратегию, далее тестирую по каждому месяцу получаю некие цифры. Параметры таковы, что 1 пункт равен 1 баксу. Пара Фунт/Бакс. Начальный депо 1000. История котировок взята с этого сайта, т.е. котировки предоставлены Форексайтом.

Код: Выделить всё

Вот пример:
Январь			+53			1053
Февраль				-253		800
Март			+374			1174
Апрель			+136			1310
Май				-151		1160
Июнь				-252		908
Июль				-161		747
Август				-149		598
Сентябрь			+77			675
Октябрь			+142			817
Ноябрь			+23			840
Декабрь			+133			972
ИТОГО:						-28

Берем начальную сумму в 1000 и далее плюсуем/минусуем.
Как видно на декабрь сумма счета составляет меньше суммы начального депо т.е. 972 < 1000. В результате убыток -28.  

Далее беру и запускаю сразу за весь год .
Результат:

+138 итоговая прибыль- ИТОГО.

Ну это еще не все, у меня стоит старый билд(скаченный когда-то с паука) и новый билд(т.е. последний, скаченный отсюда), так вот они дают совершенно разные результаты. В новом билде вообще за год

+650

Почему конечные цифры разные по месячно и за год соответственно? Получается что результаты тестирования значительно различаются, хотя по логике должны быть равны! Уважаемый Михаил, прокомментируйте пожалуйста!

Спасибо!

[Mike]

Вообщем сам я ступил.Пришел к тому, что - тестирование проводится с 1 числа начального месяца по 1 число следующего месяца, а не по 31 начального.

Например: 01.01.2001 - 01.02.2001, а не 01.01.2001 - 01.31.2001. В примере в первом варианте на 31 число было 2 сделки. (Тогда данные за весь год совпадают с данными сложенными помесячно с погрешностью +- 3-5 единиц.) А во второй части примера их не было вообще(2-х сделок).

Так что в программе все работает правильно!

[<Aleks>]

Есть два вопроса по оптимизатору стратегий:
1. Как отключить визуализацию стратегии. Это, позволило бы уменьшить время расчета советника.
2. Какой оптимизатор быстрей считает FT или MT, и во сколько раз быстрей.

[Terranin]

Есть два вопроса по оптимизатору стратегий:
1. Как отключить визуализацию стратегии. Это, позволило бы уменьшить время расчета советника.
2. Какой оптимизатор быстрей считает FT или MT, и во сколько раз быстрей.

В оптимизаторе стратегий визуализация стратегии там и так по минимуму работает, 1 раз в секунду обновляется экран. Обновление экрана занимает миллисекунды, т.е. менее 1% от рассчетов. Отключение обновления экрана будет совершенно незаметным.

Если имеется ввиду другие опции то используйте кнопку быстрого теста. При этом визуализация тоже ограничена, основное время тратится на просчет результатов. Также там можно выключить запись в лог файл что тоже экономит время.

Я не знаю как считает оптимизатор в МТ, не пользовался.

[<Aleks>]

Terranin

Я не знаю как считает оптимизатор в МТ, не пользовался.

Ого, а разве не вы писали на всевозможных форумах, что ваш продукт быстрей и эффективней тестера в МТ?
Я заинтересован платить за экономию времени... быть может для наглядности произвести соответствующие тесты?

[Terranin]

Terranin

Я не знаю как считает оптимизатор в МТ, не пользовался.

Ого, а разве не вы писали на всевозможных форумах, что ваш продукт быстрей и эффективней тестера в МТ?
Я заинтересован платить за экономию времени... быть может для наглядности произвести соответствующие тесты?

Вопрос был по оптимизатору а не по тестеру. Тестером когда-то пользовался, результаты тестирования в тот момент были весьма унылые, поэтому пришлось писать свой тестер. С тех пор они что-то подтянули в своем тестере но мне он был уже не интересен. С тех пор так и не сделали в МТ ни мультивалютного тестирования ни мультитаймфреймного тестирования ни возможности протестировать одновременно несколько советников. Насчет скорости не знаю, для меня скорость не так важна как перечисленные выше возможности а также возможность видеть визуально как стратегия торгует и где ставятся ордера.