Относительная просадка и другое

Поделитесь своими идеями, как можно улучшить программу.
Ответить
Сообщение
Автор
Dezil
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2009 3:00 pm

Относительная просадка и другое

#1 Сообщение Dezil » Вт дек 08, 2009 2:45 pm

Плотно занимаюсь астоматическим тестированием и очень необходмы такие возможности
1. ОТНОСИТНЛЬНАЯ ПРОСАДКА в % по результатам теста - это один из важнейших показателей, а его нет (приходится считать руками а есель)
2. в закладке история сделок нет колонки баланса нарастающим итогом- очень неудобно
3. в окне profit очень хочется иметь возможность при наведенни курсора на кривую смотреть значения и соответствующую дату.
4 хочется иметь возможность копировать историю сделок в буфер обмена, для всавки в ексель, а не извращаться через экспорт/импорт в файл.
5. Ну и наконец лично мне удобнее когда в истории сделок отображаются не только фактические сделки(сработавшие) но и отражались моменты выставления/удаления срабатывания оредеров, вобщем удобнне реализация как в МТ4

Надеюсь 1 пункт будет реализован в ближайшем обновлении - очень устал я без него

duh
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 8:07 pm

#2 Сообщение duh » Вт дек 08, 2009 3:52 pm

"в истории сделок отображаются не только фактические сделки(сработавшие) но и отражались моменты выставления/удаления срабатывания ордеров"

Поддерживаю, тоже обращал на это внимание, отложенный ордер удаляется и никакой информации не остается о нем - толи был толи нет + еще момент выставления и срабатывания.
Последний раз редактировалось duh Вс окт 24, 2010 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
zzz

duh
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 8:07 pm

Re: Относительная просадка и другое

#3 Сообщение duh » Вт дек 08, 2009 3:54 pm

Dezil писал(а):Плотно занимаюсь астоматическим тестированием
Есть какие-нибудь результаты?
Последний раз редактировалось duh Вс окт 24, 2010 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
zzz

Dezil
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2009 3:00 pm

Re: Относительная просадка и другое

#4 Сообщение Dezil » Вт дек 08, 2009 4:04 pm

duh писал(а):
Dezil писал(а):Плотно занимаюсь астоматическим тестированием
Есть какие-нибудь результаты?
Переношу систему с МТ4 для проведения мультивалютного тестирования
Вложения
screen_00006.jpg
(491.63 КБ) 7357 скачиваний

duh
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 8:07 pm

#5 Сообщение duh » Ср дек 09, 2009 4:22 pm

Интересная картинка. Наверное вход был маленькими объемами по каждой валюте, но с агрессивным добавлением, система наверное трендовая и долгосрочная. М.б. открыли бы ветку в разделе "Результаты тестирования стратегий", да поделились какими-нибудь идеями, у меня пока ничего подобного не получается, постоянно какая-то болтанка - то в плюс то в минус, чуствую что не хватает какой-то маленькой "детали", м.б. как раз торговать несколькими валютами.
Последний раз редактировалось duh Вс окт 24, 2010 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
zzz

Dezil
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2009 3:00 pm

#6 Сообщение Dezil » Ср дек 09, 2009 4:40 pm

duh писал(а):Интересная картинка. Наверное вход был маленькими объемами по каждой валюте, но с агрессивным добавлением, система наверное трендовая и долгосрочная. М.б. открыли бы ветку в разделе "Результаты тестирования стратегий", да поделились какими-нибудь идеями, у меня пока ничего подобного не получается, постоянно какая-то болтанка - то в плюс то в минус, чуствую что не хватает какой-то маленькой "детали", м.б. как раз торговать несколькими валютами.
Да нет, система не трендовая, а пробойная. Это тест только по одной валюте EURUSD. Если валют больше, то и денег больше и просадки. Вход на каждую сделку 3% от депо. В качестве совета - присмотритесь к дневным графикам и попытайтесь получить на нем результаты.

Меня другое расстраивает - отстутствие внимания со стороны разработчиков.

duh
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 8:07 pm

#7 Сообщение duh » Ср дек 09, 2009 6:37 pm

Dezil писал(а): Да нет, система не трендовая, а пробойная. Это тест только по одной валюте EURUSD. Если валют больше, то и денег больше и просадки. Вход на каждую сделку 3% от депо. В качестве совета - присмотритесь к дневным графикам и попытайтесь получить на нем результаты.

Меня другое расстраивает - отстутствие внимания со стороны разработчиков.
Разработчики разрабатывают, предложение поступило, со временем сделают наверное. Меня вот расстраивает что на форуме стратегии и тактики совсем не обсуждаются. Вроде программа лучшая в своем роде, а обсуждений того ради чего она создана нет, вот я и думаю, м.б. ни у кого не получается ничего, и обсуждать поэтому нечего, но вижу что у вас прогресс есть. Надо тоже поднапрячься, идей вообще-то много, но толком проверить не могу, так как не профессиональный программер и ковыряюсь долго в простых вещах, вручную-то все просто сделать, а вот запрограммировать сложнее, но зато потом бысто с любыми параметрами на всей истории и валютах можно погонять.
Последний раз редактировалось duh Вс окт 24, 2010 12:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
zzz

Dezil
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2009 3:00 pm

#8 Сообщение Dezil » Ср дек 09, 2009 6:56 pm

Ну что могу сказать, время плюс усилия и шанс есть. Я так или иначе занимаюсь темой более 5 лет. Правда общаюсь в основном на англоязычных форумах.

Аватара пользователя
Terranin
Site Admin
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 12:01 pm

#9 Сообщение Terranin » Чт дек 10, 2009 4:48 am

А что такое относительная просадка и как оно считается?
Asta la vista
Mike

Dezil
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2009 3:00 pm

#10 Сообщение Dezil » Чт дек 10, 2009 8:34 am

Terranin писал(а):А что такое относительная просадка и как оно считается?
Если своими словами, то относительная просадка показывает мексимальный % на который падал баланс от локальных максимумов за период теста.
Вот по ссылке поясняющая картинка
http://articles.mql4.com/c/articles/200 ... awDown.png
Видно как образовывались локальные максимумы и как вычисляются размеры просадки. Еще раз подчеркну - относительная просадка измеряется в %

Владимир
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2009 12:57 pm
Откуда: Одесса

Свопы

#11 Сообщение Владимир » Чт дек 24, 2009 9:21 pm

При тестировании долгосрочных стратегий ( длительное удержание позиций ),
требуется тщательный учет свопов. Насколько я понял, в ФТ можно в режиме редактирования изменять параметры валюты, в том числе и своп. Но те значения свопов, которые установлены, действуют на протяжении всего периода тестирования.
А за тестируемый период – например 10 лет, свопы неоднократно меняются. При этом ФТ учитывает только то значение, которое было установлено в режиме редактирования.
Хотелось бы иметь возможность записывать историю свопов, пусть даже и вручную.

Аватара пользователя
Terranin
Site Admin
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 12:01 pm

Re: Свопы

#12 Сообщение Terranin » Пт дек 25, 2009 5:24 pm

Владимир писал(а):При тестировании долгосрочных стратегий ( длительное удержание позиций ),
требуется тщательный учет свопов. Насколько я понял, в ФТ можно в режиме редактирования изменять параметры валюты, в том числе и своп. Но те значения свопов, которые установлены, действуют на протяжении всего периода тестирования.
А за тестируемый период – например 10 лет, свопы неоднократно меняются. При этом ФТ учитывает только то значение, которое было установлено в режиме редактирования.
Хотелось бы иметь возможность записывать историю свопов, пусть даже и вручную.
Неужели это так принципиально? В будущем ведь свопы тоже поменяются и Вы не знаете в какую сторону. Вот подогнали стратегию под те свопы что были раньше, а тут вам бац и новые. Я вообще не обращаю на свопы внимание когда стратегию тестирую, ведь позиции открываются вверх и вниз, и единственное что может интересовать так это разница свопов, неизбежные потери которые забирает ДЦ, но эта разница микроскопическая...
Asta la vista
Mike

Владимир
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2009 12:57 pm
Откуда: Одесса

Re: Свопы

#13 Сообщение Владимир » Сб дек 26, 2009 4:12 pm

Terranin писал(а):
Владимир писал(а):При тестировании долгосрочных стратегий ( длительное удержание позиций ),
требуется тщательный учет свопов. Насколько я понял, в ФТ можно в режиме редактирования изменять параметры валюты, в том числе и своп. Но те значения свопов, которые установлены, действуют на протяжении всего периода тестирования.
А за тестируемый период – например 10 лет, свопы неоднократно меняются. При этом ФТ учитывает только то значение, которое было установлено в режиме редактирования.
Хотелось бы иметь возможность записывать историю свопов, пусть даже и вручную.
Неужели это так принципиально? В будущем ведь свопы тоже поменяются и Вы не знаете в какую сторону. Вот подогнали стратегию под те свопы что были раньше, а тут вам бац и новые. Я вообще не обращаю на свопы внимание когда стратегию тестирую, ведь позиции открываются вверх и вниз, и единственное что может интересовать так это разница свопов, неизбежные потери которые забирает ДЦ, но эта разница микроскопическая...
Для долгосрочной торговли влияние свопов трудно переоценить!
И тестирование долгосрочной стратегии без учета влияния свопов
будет не полноценным. Вот пример: в состав моего портфеля стратегий входит система следования за трендом. Эта система долгосрочная, и если тренд устойчивый и длится много месяцев, то все сигналы на вход работают только в одну сторону, в сторону тренда. Какая же здесь работа "вверх и вниз"? Все происходит только в одну сторону пока не произойдет смена тренда. А пока это произойдет такие свопы набегут! Мама не горюй! Дай бог чтобы положительные. И смена знака свопов на определенной валютной паре тоже происходит не столь часто, иногда по нескольку лет один и тот же знак.
Я в своих долгосрочных стратегиях и решения об открытии позиций и размеры позиций и закрытие позиций всегда увязываю со свопами.

ФТ приобрел совсем недавно. До этого тестирование с учетом свопов было затруднено, многое приходилось делать вручную. В анонсе ФТ2
прочитал пункт об учете свопов при тестировании. Обрадовался.
А тут такое огорчение!javascript:emoticon(':)')

Goodman
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 5:19 pm

#14 Сообщение Goodman » Вс дек 01, 2013 1:39 pm

Присоединяюсь к пожеланиям в первом посте.
Особенно по просадке. Она же MIDD.

На всякий, нарисовал еще один рисунок.
http://SSMaker.ru/87f12d87/

Текущая относительная просадка - это отношение В/А либо D/C.
И так далее.
Максимальная относительная просадка - это максимальная за историю относительная просадка. Из всех что были.

Важнейший параметр торговой системы!
Без знания которого невозможен манименеджмент, а значит и нормальная торговля.

Как пример.
Есть две тс. У одной прибыль 10000пп в мес, у другой 100пп в мес.
Какая лучше?
Нет ответа.
Тк для оценки нужно, как минимум, знать midd.

Если у первой midd=5000пп (при условии что торговля ведется фиксированным лотом, иначе midd нужна в %), а у второй midd=10пп, то вторая тс прибыльнее в 5 раз!
Грубо говоря. Тк есть еще другие параметры тс.

Параметр midd нужен и при ручных тестах!

Goodman
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 5:19 pm

#15 Сообщение Goodman » Вс дек 01, 2013 2:22 pm

Еще рисунок по просадке.
http://SSMaker.ru/3dbe0586/

Ответить