Индикатор FATL: новый взгляд на рыночный тренд
Метод спектрального анализа рынков – система анализа и прогноза динамики рыночных цен на базе современных математических технологий. Этот метод имеет вид структуры технических индикаторов, созданных с помощью цифровых фильтров.
На самом деле, авторы системы AT&CF рассчитывали только привлечь внимание программистов и технических аналитиков к огромному массиву данных, которые постоянно дает финансовый рынок, и попробовали применить к его анализу адаптивные методы.
Результат сегодня доступен любому трейдеру, осталось только проверить, насколько это выгодно в реальной торговле. Поэтому − давайте начнем.
Логика и цель
Все технические инструменты ценового анализа используют для расчета прошлые значения или «ценовую историю».
Запаздывание характерно для любого динамического процесса, но на финансовом рынке эта проблема приносит слишком много реального негатива. Разработчики технических инструментов анализа воюют с ней уже несколько десятилетий, но результаты пока далеки от идеала.
Никаких особых задач авторы системы перед собой не ставили, но в результате рынок сам подсказал основную цель спектрального анализа рынка – обеспечить минимальное запаздывание результата расчета, независимо от категории цифровых данных, необходимого уровня точности и периода расчета.
Получился этакий независимый рыночный эксперт, выдающий «чистую» информацию без конкретных рекомендаций.
Конечно, момент изменения цены, рассчитанный с помощью этого метода, с реальным никогда не совпадает, но момент окончания текущей тенденции можно определить однозначно.
Фазового запаздывания цены нет совсем, но и никакие фундаментальные факторы не учитываются. Дальше будет немного математики, но все-таки рекомендуем прочитать внимательно.
Методика расчета
В системе AT&CF предлагается считать динамику биржевых цен некой неаналитической функцией, поведение которой описывается теорией временных рядов Фурье.
Предполагается, что именно такая функция наиболее точно отражает реальный график цены – он может быть и гладким, и ломаным, и непрерывным, и с разрывами.
Именно по теории Фурье любая «нелогичная» («рыночный тренд») динамика на конечном интервале («рыночный таймфрейм») может быть представлена бесконечной суммой синусоидальных функций, которые называются частотными спектрами.
FATL: аппроксимация динамики цены
Адаптивные индикаторы разбивают поток ценовых данных на некоторые участки и моделируют динамику цены синусоидами с разными параметрами циклов с достаточной степенью приближения.
Преобразование Фурье: базовые элементы
В данном случае в спектре рыночной цены (по теории Фурье) выделяется несколько спектральных диапазонов:
- долгосрочные тренды (более 60 торговых дней), или, согласно Фурье, низкочастотный диапазон частот от 0 до 4;
- среднесрочные и краткосрочные участки глобального тренда (10-60 торговых дней), диапазон частот от 5 до 40;
- рыночный шум (менее 5 торговых дней), который заполняет своими высокочастотными колебаниями большую часть спектра (таймфрейма), диапазон частот от 41 до 130.
Что в результате?
По классической теории полный спектр Фурье – 130 периодов, для валютного рынка в расчет принимают значение 24 торговые недели (как минимум!) или 120 периодов.
Тогда торговый интерес концентрируется в полосе средних частот − период 16 торговых дней, 16 циклов в год и пик синусоиды с циклом 32 8-ми дневного периода. Все остальное считаем рыночным шумом.
Параметры и настройка
Оригинальная AT&CF предлагается в форме комплексной автоматической торговой системы, но сейчас каждый из ее индикаторов адаптирован под MQ4 (5) и доступен в обычных торговых платформах.
Все пригодны для ручной торговли, из параметров настройки обычно доступны только количество баров для расчета (а иногда и этого нет!) и цветовые схемы. Для более тонкой настройки любопытные могут покопаться в программном коде.
Стандартная версия индикатора FATL
Индикатор FATL (Fast Adaptive Trend Line) или быстрая адаптивная линия является оценкой линии краткосрочного тренда. Параметры цифрового фильтра низкой частоты выбираются исходя из текущего спектра конкретного рынка. В отличие от традиционной скользящей средней, FATL не имеет запаздывания относительно текущей цены закрытия и является ее математическим ожиданием.
Сразу отметим, что индикатор FATL как трендовый элемент системы используется только в комплекте с индикатором SATL.
Индикатор SATL (Slow Adaptive Trend Line): «медленная» адаптивная трендовая линия, аналог классической длинной скользящей средней, для которой используется цифровой фильтр низкой частоты второго порядка. Значение SATL является математическим ожиданием значения FATL с таким же периодом.
Давайте рассмотрим подробнее.
Торговые сигналы индикатора
Все авторские схемы сигналов подразумевают использование полного комплекта индикаторов AT&CF, отдельно трендовые элементы или отдельно осцилляторы − не рассматриваются.
Все индикаторы AT&CF
Если анализировать только трендовые элементы системы, то можно применять обычную торговую логику.
Направление общего тренда определяется линией SATL:
- растущая линия SATL свидетельствует о восходящем тренде, разворотом медвежьего тренда считается локальный min SATL;
- падающая линия SATL означает нисходящий тренд, разворотом бычьего тренда считается точка локального max SATL;
- горизонтальная линия SATL − нейтральная тенденция.
Классические сигналы индикатора FATL
Основные торговые комбинации FATL+SATL (обращаем внимание на различные варианты трактовки):
- обе линии растут – на рынке сильный восходящий тренд;
- обе линии снижаются – сильная медвежья тенденция;
- линия FATL идет верх, линия SATL падает – или сильная коррекции нисходящего тренда, или консолидация;
- линия FATL идет вниз, линия SATL растет – или сильная медвежья коррекция, или консолидация;
- начало или возобновление движения в одном направлении линий FATL и SATL говорит или о сильном развороте тренда, или о завершении коррекции и возврате к основному направлению SATL.
FATL: cхема торговых сигналов
На индикаторе FATL о таймфреймах меньше H1 рекомендуем вообще забыть, иначе получаем массу «ложных» сигналов. Для валютных кросс-пар рекомендуется начинать анализ с периода H4 и выше.
Предполагается, что все фундаментальные факторы уже учтены в текущем расчете значений индикатора FATL.
Напоминаем: основной ажиотаж на тему AT&CF уже прошел. Это означает, что результаты полноценных тестов, которые можно свободно найти в сети, относятся к периоду 2005-2007 гг., но современные рынки стали более спекулятивными, игнорировать влияние фундамента и новостей не удается.
Если вы хотите использовать отдельные элементы системы, рекомендуем провести тестирование самостоятельно.
Применение в торговых стратегиях
Индикатор FATL используется в торговых технологиях крупных игроков, а им важен, как минимум, среднесрочный прогноз.
Действительно, системе AT&CF абсолютно все равно, каким активом торговать, она все воспринимает как цифровой массив, оптимально адаптируется под текущий рынок, абсолютно не запаздывает, не зависит от брокера и торговых условий.
Никаких рекомендаций по управлению капиталом система AT&CF не дает, это просто набор технических инструментов. Поэтому еще раз напомним: рассматриваем только консервативную среднесрочную торговлю с низким уровнем риска (см. Стратегия AT&CF+REI).
Из авторских торговых схем абсолютно трендовыми считаются сильные сигналы разворота (S7и L7):
Вход против текущего бычьего тренда (продажа):
- сильный пробой линией FATL линии SATL сверху вниз.
- продаем на максимуме индикатора FATL после первой коррекции нисходящего тренда вверх.
Сделку открываем по цене открытия или выше.
Вход против текущего нисходящего тренда (покупка):
- сильный пробой линией FATL линии SATL снизу вверх;
- покупаем на минимуме индикатора FATL после коррекции восходящего тренда вниз.
Сделку открываем по цене открытия или ниже.
FATL: скользящая средняя как базовый тренд
Из личного опыта: как бы вас не убеждали не применять адаптивные индикаторы совместно с классическими – не верьте. Именно симбиоз таких методов дает достаточно стабильные результаты (см. Использование индикаторов).
Несколько практических замечаний
На первый взгляд, и система AT&CF, и FATL как отдельный индикатор, выглядят очень логично и «красиво» с точки зрения математики.
Возможно, серьезный анализ и моделирования рыночных процессов (и экономики в целом) на периодах в масштабе от 1 года выполняются именно такими методами, но для мелкого инвестора и обычного трейдера они не имеют практического смысла. Мы так глобально не мыслим, а на привычных для всех таймфремах такие «сигналы» бесполезны или даже вводят в заблуждение.
Единственная информация об этом методе содержится в статьях его автора и небольшом объеме обсуждений в сети, тем более, что полных версий системы в свободном доступе нет, а покупать такого «кота в мешке» мало кто рискнет (ветка блога по системе ATCF).
Проведенные автором статьи тесты генератора фильтров показали, что даже при тщательно подобранных, адекватных параметрах на популярных валютных активах разница со стандартными индикаторами – минимальна.
FATL или МА: моменты разворота
Все-таки рыночная цена – это не радиоволны с постоянной амплитудой, характер поведения рынка слишком зависит от фундаментальных факторов.
Если постоянно подбирать и тестировать параметры фильтра для разных условий и торговых активов, то времени на торговлю не остается.
Индикатор FATL может быть интересен пока только любителям экзотических методов анализа, а обычным трейдерам рекомендуем подождать, пока спектральный анализ для Форекс приобретет более удобную практическую форму. И желательно – за разумную цену.
Попробуйте сами!
Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1.
Чтобы оценить эффективность индикатора в отдельности или в сочетании с другими, Вы можете использовать Forex Tester с историческими данными, которые предоставляются вместе с программой.
Просто скачайте Forex Tester бесплатно и получите 23 лет исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.
Поделитесь личным опытом использования индикатора FATL. Была ли эта статья полезна для Вас? Нам важно знать Ваше мнение!