Тест методики «Фуллер 3 Осциллятора» с помощью Forex Tester
Эту методику знаменитый финансовый коуч-тренер Нейл Фуллер использовал на пике своей популярности в роли трейдера. Она входила в комплект стратегий, благодаря которым он сумел в 2016 году выиграть $1 млн. в конкурсе трейдеров от брокера AxiTrader и показать фантастический результат — почти 370% за три месяца торговли.
Сегодня Нейл живет в Австралии, в торговле предпочитает CFD-контракты, фьючерсы и американские акции, а также считается активным популяризатором знаний о финансовых рынках. Тут постоянно публикуются его статьи и рекомендации на английском языке — по возможности рекомендуем читать регулярно.
Напомним, что сам гуру трейдинга давно отказался от торговли по индикаторам в пользу паттернов Price Action. Тем не менее, стратегию «3 Осциллятора» до сих пор рекомендует новичкам для изучения теханализа, а также тем, кто использует технические индикаторы как основной источник торговых сигналов.
Описание стратегии «Фуллер 3 Осциллятора»
Предполагается торговля на валютных активах со стабильной ликвидностью и устойчивой тенденцией, как минимум, к среднесрочным трендам. Фуллер использовал методику на D1 и выше, в соответствии со своим принципом торговли только на «качественных сигналах», с высоким потенциалом прибыли.
Но судя по тому, что базовый тренд предлагается отслеживать с помощью SMA (9), мы все-таки рекомендуем таймфрейм H1-H4.
Итак, нам понадобятся: SMA (9, Close), RSI (8) (красный), RSI (14) (синий), RSI (19) (зеленый) с уровнями 30, 50, 70 (см. Использование индикаторов). Все осцилляторы применяются к ценам закрытия и располагаются в одном окне под основным графиком.
Первый сигнал получаем от скользящей средней. Входим в рынок, если линии осцилляторов расположены соответствующим образом:
- Покупка: цена пересекает SMA (9) снизу вверх и закрывается выше; осцилляторы двигаются снизу вверх в порядке 19-14-8 (красная линия выше всех); вход на следующем баре после пересечения трех линий осцилляторов.
- Продажа: цена пересекает SMA (9) сверху вниз и закрывается ниже; осцилляторы идут вниз в порядке 19-14-8 (красная линия ниже всех); вход на следующем баре после точки пересечения осцилляторов.
Stop Loss предполагается скользящий, с трейлингом на расстоянии 20-30 пунктов от линии SMA (9). Предполагается, что сделку не закрываем, пока связка RSI движется выше/ниже уровня 50.
На спекуляциях и внутри явного флета не торгуем. Закрываем сделку по Stop Loss или на обратном сигнале.
Создание файла стратегии в Easy Forex Builder
Перед тем, как создать файл стратегии в Easy Forex Builder, отметим несколько ключевых моментов.
Точка пересечения трех линий осцилляторов — понятие весьма условное. Визуально эта точка видна на графике, тем более что можно дополнительно использовать Графические инструменты. Но на самом деле линии пересекаются последовательно, причем правильный порядок линий не всегда соблюдается, и корректно отследить этот момент времени (и цену!) практически невозможно. Тем более, что оценка положения линий относительно зон 30-50-70 вообще не имеет смысла — для каждого осциллятора такая динамика будет разной.
Запрограммировать момент «войти в сделку на следующем баре после пересечения трех линий» также не просто. Поэтому будем открывать сделку на следующем баре после пробоя тренда — это будет более надежный сигнал.
Ситуацию с «пересечением» линий и последующими действиями можно реализовать в объектах Easy Forex Builder в несколько этапов. Давайте начнем.
Создаем стратегию в виде шаблона с публичным доступом. Потом на его основе можно будет делать копии стратегии для использования с разными параметрами.
Создаем схему условий для покупки.
Первые два «правила» описывают ситуацию пробоя ценой SMA (9) снизу вверх — «Правило 1» и закрытие следующего бара выше трендовой линии — «Правило 2». Примерно так, как показано на схемах:
Далее реализуем обработку сигналов осциллятора: предполагаем, что нужный нам «бычий веер» 19-14-8 будет полностью сформирован, когда красная линия RSI (8) будет расположена выше (оператор «>») синей линии RSI (14) — «Правило 3», и в свою очередь RSI (14) будет двигаться выше зеленой линии RSI (19) — «Правило 4». Смотрим на схему.
Если все условия выполняются в соответствующем порядке, то будем открывать рыночный ордер на покупку.
Take Profit / Stop Loss используем фиксированные, включаем трейлинг в 50 пунктов с шагом 20 пунктов. Объем сделки 1 стандартный лот, мартингейл и другие рискованные тактики не используем.
Методом создания обратного правила формируем схему для продажи — с аналогичными условиями.
«Правило 1» — пробой ценой линии тренда сверху вниз, «Правило 2» — закрытие следующего бара ниже SMA (9) (оператор «<»). Смотрим на схему:
Проверяем наличие «медвежьего веера» на линиях осциллятора: сначала проверяем красную линию RSI (8) — должна двигаться ниже синей RSI (14), в то время как RSI (14) расположена ниже RSI (19).
При выполнении условий будем открывать продажу с такими же техническими условиями.
Не забываем сохранить проект.
Чтобы предварительно проверить прибыльность, проводим быстрый тест стратегии в EFB — можно выбрать любые три месяца из ценовой истории. Рекомендуем выбрать наиболее «свежий» период.
На базовом (для самого Фуллера) активе GBP/USD получаем отличный результат — 46% за три месяца с отличным показателем восстановления. Это означает, что общая идея стратегии достаточно прибыльная, хотя для адекватной оценки нужно провести ряд тестов в более «боевых» условиях.
Делаем экспорт в файл *.dll для использования в Forex Tester и двигаемся дальше.
Общие условия теста
Четких авторских рекомендаций по выбору актива у нас нет, но учитывая, что в период использования этой стратегии Фуллер предпочитал CFD на валютные активы, попробуем проверить методику на трех основных парах с участием доллара и двух наиболее ликвидных кросс-парах.
Используем пятизначные котировки брокеров Alpari и FXCM. Cпред 2 пункта, по каждому активу отдельно учитываем своп (см. ниже), таймфрейм H1. Начальный депозит $100000, кредитное плечо 1:100, минимальный объем сделки 1 лот, параметр «Bars to skip» выбираем 50.
Используем трейлинг с условиями, указанными при создании шаблона (TrailingStopPips 50, TrailingStopStep 20), но для кросс-пар параметр TrailingStopPips рекомендуется уменьшить до 40 пунктов.
Все сделки открываются автоматически, без ручной корректировки. При трейлинге Take Profit также перемещается за ценой, так что предельный уровень в 100 пунктов, указанный при создании шаблона, в итоге может получиться больше. Все ордера закрыты по Stop Loss.
Период тестирования — 3,5 года (42 месяца). Анализировать будем только статистику текущего теста. Максимальная нагрузка на депозит — не более 3 лотов. Результаты давайте рассмотрим подробнее.
Тест 1: GBP/USD
Напомним, что данный тест не предполагает частичное снятие профита.
Результат получился значительно хуже, чем можно было ожидать после быстрого теста (см. выше); хотя, согласно c классическим теханализом, прибыль примерно 20% в год (1-1,5% в месяц) для среднесрочной стратегии принято считать нормальной.
Фактически основной профит достигнут на последнем периоде теста, до этого баланс колебался в диапазоне ±25% от начального депозита, а максимальная просадка на уровне 62% (в моменте) достаточно опасна.
По стратегии открывались примерно 2 сделки в неделю, убыточных сделок в 1,5 больше чем прибыльных. Показатели статистики в положительной зоне, но профит-фактор все-таки слабый.
Тест 2: EUR/GBP
Итоговой профит примерно на том же уровне (примерно 20% в год), но линия баланса выглядит более стабильной. В частности, максимальная просадка на уровне 37% — отличный показатель для среднесрочной торговли. Но стабильно растущего баланса все также нет.
Судя по всему, именно стабильность евро в составе кросса улучшила результат в период сильных спекуляций по GBP/USD, на котором провалился предыдущий тест. Абсолютный профит получился чуть меньше, но соотношение убыточных/прибыльных сделок и показатели статистики значительно лучше.
Тест 3: AUD/USD
Попытки поймать тренд на азиатском активе не увенчались успехом. Из зоны максимальной просадки в 60% счет вышел достаточно быстро, но практически все время теста баланс колебался в зоне начального уровня в диапазоне ±25%.
Тот факт, что под конец теста баланс оказался положительным, скорее, случайность.
Сразу отметим, что попытки сменить размер Stop Loss и параметры трейлинга только ухудшают ситуацию.
Показатели статистики в такой торговле, естественно, низкие.
Тест 4: EUR/USD
Результат наглядно демонстрирует тот факт, что фундаментальная связь между основными европейскими активами EUR и GBP отсутствует, и рассчитывать на то, что они будут реагировать и двигаться синхронно, уже не стоит. Там, где GBP/USD начала активно давать профит, ее визави — пара EUR/USD — показала убыток и в итоге провалила депозит на 60%.
Общая тенденция такая же, как и предыдущих тестах: даже до начала «провала» пара не показала даже попыток уверенного роста, а попытки уменьшить Stop Loss только ускорили негативный результат.
Тест 5: EUR/JPY
Фактически пара евро/иена постоянно находится в достаточно широком флете, и, как нам казалось, этого диапазона должно было хватить для получения краткосрочного профита в обе стороны. Увы, пересечения линий осцилляторов давали слишком много «ложных» сигналов, за счет чего сделки попадали в убыток, даже если сигнал от пробоя тренда был сильным.
Основной депозит «слился» практически сразу, но в последний период теста на новом уровне (около 3000) наблюдались привычные колебания прибыли/убытка.
Интересно, что средняя прибыль оказалась более чем в 2 раза выше среднего убытка, то есть когда сигналы стратегии все-таки «попадали» в среднесрочный тренд, то выжимали его по максимуму.
Можно поэкспериментировать с параметрами Take Profit / Stop Loss и настройками осцилляторов, но в целом впечатление от использования методики на данном активе негативное.
Выводы и рекомендации
Как активный трейдер, Нейл Фуллер из стандартных технических индикаторов использует только скользящие средние — для контроля поведения паттернов PA в зоне основного тренда. На одном из семинаров финансовый гуру обмолвился, что именно нестабильность когда-то успешной методики «3 Осциллятора» заставила его окончательно развернуться в сторону Price Action. Теперь и мы с вами понимаем логику такого шага.
Хотите узнать больше о Price Action? Мы подарим полный гид по самым популярным паттернам Price Action пользователям, купившим апгрейд Forex Tester! Следите за новостями, чтобы быть в курсе!
Возможности Easy Forex Builder позволили нам быстро создать шаблон стратегии и проверить его на нескольких активах. Конечно, пришлось сделать некоторые отклонения от методики и ужесточить правила входа, но это только повышает доверие к итогам теста.
Что в результате? Достаточно уверенный профит показал только GBP в паре с долларом и в кроссе с EUR. Радует то, что позитивная динамика профита усилилась именно в последнее время, хотя профит-фактор мог бы быть и выше. Но это можно регулировать с помощью Take Profit / Stop Loss и Trailing Stop / Trailing Step, а также более агрессивным манименеджментом. Forex Tester поможет вам подобрать оптимальные параметры.
Обратите внимание, что все протестированные валютные пары получают и теряют профит примерно с одинаковой скоростью, за счет чего не получается стабильного роста.
Современный рынок гораздо спекулятивнее, чем в начале карьеры Нейла Фуллера: рынок не балует нас сильными затяжными трендами, поэтому использовать сигналы импульсных индикаторов для подтверждения входа в сделку — невыгодно.
Любой спекулятивный сигнал быстро ломает логику осцилляторов, и вы или получаете «ложный сигнал», или пропускаете сильный вход по тренду. Так что если хотите использовать данную стратегию, то над ней придется основательно поработать.
Попробуйте сами!
Как видите, тестирование на исторических данных – это довольно просто, если у Вас есть подходящие инструменты.
Тест стратегии проводился в Forex Tester с использованием исторических данных, которые предоставляются вместе с программой.
Чтобы проверить эффективность этой (или любой другой) стратегии, Вы можете скачать Forex Tester бесплатно. В дополнение Вы получите 23 лет бесплатных исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.
Что Вы думаете о стратегиях? Поделитесь своим мнением, если Вы уже пробовали или хотите протестировать такую комбинацию индикаторов.